위험관리 규칙 9가지 - 나심 탈레브

source: https://blog.fxcc.com/nassim-talebs-major-rules-of-thumb-trading-advice

1. 이해하지 못하는 시장과 제품에 투자하지 마라

2. 미래의 위험을 측정할 때 과거를 참고하지 마라. VAR등은 과거 지표다.

3. 보고 들은 것의 절반만 믿어라. 가능한 모든 이론적 연구를 읽고 천천히 통찰을 얻어가라.

4. 꾸준히 잘 버는 트레이더는 한번에 모두 잃는다. 반대로 변동성 매도자는 대부분의 기간에 잃고 한번에 크게 번다. 이들은 각자의 전략에 맞는 투자자를 유혹한다

5. 가장 몰려있는 헤지 포지션이 가장 위험하다. 최고의 헤지는 나 혼자하고 있는 헤지다.

6. 가격을 매일 모니터링하라. 이는 과거 통계보다 더 강한 본능적 추론을 가져온다.

7. "~~라는 이벤트는 과거에 발생한 적이 없다(혹은 적다)" A가 아직 죽은 적이 없다면 그는 불사신인가? (흄의 귀납 문제) 시장에서는 새로운 기록이 늘 발생한다.

8. 강 깊이가 평균 4피트라는 말을 믿고 건너려고 하지 마라

9. 다른 트레이더나 투자대가의 실패사례를 연구하라. 그들의 성공사례는 쓰레기 정도가 아니라 당신의 돈을 잃게 만드는 원인이다.